Finansal Risk Yönetimi

Eğitimde finansal risk yönetiminin felsefesi, risk ölçümü için global çapta kullanılan model ve teknikler, risk yönetiminde iyi uygulama örnekleri, risk yönetimine ilişkin örnek olaylar ve vaka analizleri yer alacaktır. Eğitim, finansal risk yönetimine ilişkin ana konuları içerecek şekilde kapsamlı bir biçimde hazırlanmıştır.

Amacı:

Finansal risk yönetimi konusunda kapsamlı bilgi edinmek isteyen katılımcılara finansal risk yönetimi için gerekli olan teknik, yöntem ve bilgileri aktarmak. Eğitimin ayrıca finansal risk yönetimine ilişkin ulusal ve global ölçekte yapılan lisanslama sınavlarına katkısı olacağı değerlendirilmektedir.

Hedef kitlesi:

  1. Finansal risk yönetimi alanında çalışan veya çalışmayı planlayan risk yöneticileri,
  2. Banka, sigortacılık veya yatırım sektöründe çalışan profesyoneller,
  3. Finansal risklerin yönetilmesi konusunda bilgi birikimini artırmak isteyen reel sektör profesyonelleri

Eğitim Süresi:

Toplam 9 gündür. 9 hafta boyunca Pazar günleri düzenlenecektir.

 

Eğitim İçeriği:

Finansal Risk Yönetimi I. Modül

  • RİSK YÖNETİMİNİN TEMELLERİ
    • Risk türleri, riskin ölçülmesi ve yönetilmesi
    • Risk yönetimi ile nasıl değer yaratılır?
    • Kurumsal yönetim içerisinde risk yönetiminin rolü
    • Kurumsal risk yönetimi
    • Önemli finansal çöküşler ve risk yönetimi hataları
    • Sermaye varlıkları fiyatları modeli (CAPM)
    • Riske göre düzeltilmiş performans ölçümü
    • Çok faktörlü piyasa modelleri
    • Bilgi riski ve veri kalitesinin yönetilmesi
    • Risk yönetiminde etik ilkelerin önemi
  • KANTİTATİF ANALİZ
    • Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları
    •  Olasılık dağılımlarının paramtrelerinin tahmin edilmesi
    • Popülasyon ve örneklem istatistikleri
    • Bayesci istatistik yaklaşımı
    • İstatistiksel tahmin yöntemleri ve hipotez testi
    • Korelasyon ve copula yöntemleri
    • Korelasyon ve volatilitelerin EWMA ve GARCH modelleri ile tahmin edilmesi
    • Volatilite vade yapısı analizi
    • Tek ve çok değşikenli doğrusal regresyon
    • Zaman serileri analizi
    • Simülasyon yöntemleri
  • FİNANSAL PİYASALAR VE ÜRÜNLER
    • Organize ve tezgah üstü piyasaların yapısı ve işleyişi
    • Türev ürünler ile finansal korunma (hedging)
    • Faiz oranları ve faiz duyarlılığı ölçütleri
    • Kur riski
    • Şirket bonoları
    • İpotekli konut kredilerine (mortgage) dayalı menkul kıymetler
    • Kredi derecelendirme kuruluşları
  • DEĞERLEME VE RİSK MODELLERİ
    • Riske maruz değer (RMD) yaklaşımı
    • Beklenen kayıp yaklaşımı
    • Stres testi ve senaryo analizi
    • Opsiyon fiyatlaması
    • Sabit getirili menkul kıymet değerlemesi
    • Finansal korunma (hedging)
    • Ülke ve devlet riski ölçüm ve yönetim modelleri
    • İçsel ve dışsal kredi derecelendirmeleri
    • Beklenen ve beklenmeyen kayıplar
    • Operasyonel risk
Ayhan Yüksel

Ayhan Yüksel

Dr. Ayhan Yüksel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda 10 yıl süre ile risk yönetimi biriminde görev almış, bu süre içerisinde risk yönetim modellerinin ve sistemlerinin bankalarda kurulmasına ve Basel Sermaye Uzlaşılarının ülkemizde uygulanmasına ilişkin önemli görevler üstlenmiştir. Sonrasında sermaye piyasası sektörüne geçerek sırasıyla Finans Portföy, Finans Yatırım ve (halen de) Ak Yatırım’da risk yönetimi, portföy yönetimi ve kantitatif araştırma konularında yönetici olarak görev almıştır. 

Dr. Yüksel’in finans ve risk yönetimine ilişkin sertifikalar konusunda önemli tecrübeleri bulunmaktadır. Kendisi finansal piyasalarda global çapta saygınlığı olan CFA, FRM ve PRM sertifikalarına sahip olup, PRM sınavında dünya çapında derece elde etmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen lisanslama sınavlarında kaynak kitap olarak okutulan “Sermaye Piyasası Çalışmaları İçin Etik İlkeler” kitapçığının çevirmenleri arasında yer almış, CFA İstanbul Derneği tarafından organize edilen CFA Sınavına Hazırlık Kurslarında eğitmen olarak görev almıştır. Dr. Yüksel PRM Türkiye yönetim kurulu üyeliği yapmış olup, Risk Yöneticileri Derneği üyesidir.

Dr. Ayhan Yüksel’in, Bilkent Üniversite’sinden işletme lisans, Warwick Üniversitesi’nden istatistik master ve ODTÜ’den finansal matematik master ve doktora dereceleri bulunmaktadır. Kendisi halen Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak “Algorithmic Trading with R” isimli dersi vermektedir.